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假设即期汇率:EUR/USD=1.5625/35,Spot/2Month142/147,Spot/3Month172/176,欧元是升水还是贴水?

更新时间:2024-03-29 16:16:46
问题描述:

假设即期汇率:EUR/USD=1.5625/35,Spot/2Month142/147,Spot/3Month172/176,欧元是升水还是贴水?

程洪书回答:

  欧元升水

  2个月远期汇率:EUR/USD=(1.5625+0.0172)/(1.5635+0.0176)=1.5797/1.5811

  如果汇率(掉期率)表示,前小后大,计算时,远期汇率=即期汇率+汇水

  如果汇率(掉期率)表示,前大后小,计算时,远期汇率=即期汇率-汇水

汪乐宇回答:

  结果没错,但答案为什么说,欧元在贴水的情况下,“即期汇率+掉期率=远期汇率”,在欧元升水的情况下,“即期汇率-掉期率=远期汇率”?

程洪书回答:

  在本案例中,欧元在贴水的情况下,“即期汇率+掉期率=远期汇率”,是错误的基准货币贴水,即为基准货币贬值,这里的基准货币为欧元,即远期汇率低于即期汇率,就有"即期汇率-掉期率=远期汇率"

汪乐宇回答:

  没听懂,这里欧元不是升水吗?为什么答案说欧元贴水?“错误的基准货币贴水,即为基准货币贬值”又是什么意思?

程洪书回答:

  指的是,如果欧元贴水,这句话“即期汇率+掉期率=远期汇率”,是错误的.基准货币贴水,即为基准货币贬值,这里的基准货币为欧元,即远期汇率低于即期汇率,就有"即期汇率-掉期率=远期汇率",这段话是解释

汪乐宇回答:

  可为什么你和答案说的相反?这与直接报价和间接报价有关吗?

程洪书回答:

  没有关系,只要想一想,如果欧元贴水,单位欧元兑换的美元数会下降,远期汇率小于即期汇率

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